Biến thiên lịch sử và nguồn gốc địa danh Thiểm Tây có quan hệ với nhau. Ngày nay, ở Tây Nam huyện Thiểm của tỉnh Hà Nam, có một địa phương được gọi là Thiểm Nguyên (Thiểm Mạch). Những năm đầu nhà Chu, Chu công và Triệu công hoạch phân lãnh địa đất này, theo đó từ Thiểm về phía đông là đất của Chu công, từ Thiểm về phía tây là đất của Triệu công.[3] Đến thời Nhà Tống, triều đình đã thiết lập Thiểm Tây lộ, lãnh địa xứ này ở phía tây của Thiểm Nguyên, vì vậy mới có tên là Thiểm Tây lộ. Trong một thời kỳ lịch sử lâu dài, Thiểm Tây được gọi tắt là "Tần". Trước thời Nhà Nguyên, Thiểm Tây không bao gồm các khu vực ở phía nam Tần Lĩnh như Hán Trung, An Khang.

Trong bính âm Hán ngữ, Thiểm Tây (shǎnxī) và Sơn Tây (shānxī) sẽ trở nên đồng âm nếu không thể hiện thanh điệu. Để tránh gây nhầm lẫn trong các ngôn ngữ khác, người ta xem Thiểm Tây là một trường hợp đặc biệt và sử dụng quy tắc của Quốc Ngữ La Mã Tự do Triệu Nguyên Nhiệm (趙元任) đề ra, viết Thiểm Tây thành "Shaanxi". Mặc dù cách giải quyết này được sử dụng rộng rãi song không có quy định chính thức.